added kullback leibler for gaussian cases

math/distribution/NormalN.h

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+#ifndef NORMALN_H
+#define NORMALN_H
+
+#include <eigen3/Eigen/Dense>
+
+namespace Distribution {
+
+    class NormalDistributionN {
+
+    private:
+
+        const Eigen::VectorXd mu;
+        const Eigen::MatrixXd sigma;
+
+        const double _a;
+        const Eigen::MatrixXd _sigmaInv;
+
+    public:
+
+        /** ctor */
+        NormalDistributionN(const Eigen::VectorXd mu, const Eigen::MatrixXd sigma) :
+            mu(mu), sigma(sigma), _a( 1.0 / std::sqrt( (sigma * 2.0 * M_PI).determinant() ) ), _sigmaInv(sigma.inverse()) {
+
+        }
+
+
+        /** get probability for the given value */
+        double getProbability(const Eigen::VectorXd val) const {
+            const double b = ((val-mu).transpose() * _sigmaInv * (val-mu));
+            return _a * std::exp(-b/2.0);
+        }
+
+        /** get the mean vector */
+        const Eigen::VectorXd getMu(){
+            return this->mu;
+        }
+
+        /** get covariance matrix */
+        const Eigen::MatrixXd getSigma(){
+            return this->sigma;
+        }
+
+        const Eigen::MatrixXd getSigmaInv(){
+            return this->_sigmaInv;
+        }
+
+    };
+
+}
+#endif // NORMALN_H